判断题
ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 自回归模型AR(p)平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
单项选择题 大样本条件下,时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定?()
判断题 对时间序列回归分析时,确定性趋势会导致“II类伪回归”问题。