单项选择题
用日VAR 值来表示“百天一遇”的损失,是()。
A.99%置信水平上的一日VAR 值B.99.9%置信水平上的一日VAR 值C.99.99%置信水平上的一日VAR 值D.9.9%置信水平上的一日VAR 值
单项选择题 成分VAR,称为()。
单项选择题 从不同风险因子的分布中随机抽样,由这些随机抽样的值产生一个模拟的损益值。上述VAR的计算方法是()。
单项选择题 根据DPG《自发性监管框架》的压力测试标准,下列可以用于压力测试的是()。