判断题
自相关性对模型的预测精度不会产生影响。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 协整性检验可以避免伪回归问题的产生。
判断题 经济变量的时间序列数据大部分是平稳的,一般不需要进行平稳性检验。
判断题 ARMA模型的主要识别工具是相关系数和偏相关系数图。