单项选择题 某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）

单项选择题 期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？

单项选择题 对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。

单项选择题 对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）。

单项选择题 自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力？（）

单项选择题 现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值。

单项选择题 货币互换时本金按照（）汇率互换。

单项选择题 客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）。

单项选择题 对冲策略主要缓释（）。

单项选择题 银行基础业务中固有的风险是（）。