black

中国精算师(金融数学)

登录

单项选择题

已知两个期权的标的资产为同一只非分红股票,C (K ,T )表示T 年期执行价格为K 的欧式看涨期权价格,P (K ,T )表示T 年期执行价格为K 的欧式看跌期权价格,S 表示当前股票价格,r 表示市场无风险连续复利。
a.0 ≤ C (50,T )-C (55,T ) ≤ 5e-rT
b.50e-rT ≤ P (45,t )-C (50,t )+S ≤ 55e-rT
c.45e-rT ≤ P (45,t )-C (50,t )+S ≤ 50e-rT
以上三式正确的是()。

A.只有a 正确
B.只有b 正确
C.只有c 正确
D.只有a ,b 正确
E.只有a ,c 正确

相关考题

单项选择题 某年金每个年初支付5000元,共支付10年,各付款利率为年利率6.5%,各付款所得利息的再投资利率为每年4.5%,某投资者希望在0时刻以一次性支付方式获得该年金在第10年末达到的积累值,相应的收益率为8%,则该投资者需要支付()。

单项选择题 已知一只非分红股票a.股票价格过程服从几何布朗运动b.当前价格为100,波动率为30%c.股票期望年收益率为10%对一个标的资产为该股票,执行价格为125的9个月期欧式看涨期权,执行期权的概率为()。

单项选择题 某期未付年金每月支付一次,首次付款为500元,以后每次付款较前一次增加500元,共支付10年,若实际年利率为5%,则该年金在10年未累积值为()。

All Rights Reserved 版权所有©求知题库网库(csqiuzhi.com)

备案号:湘ICP备14005140号-1

经营许可证号:湘B2-20140064