单项选择题
近几年来,国际石油价格一路飚升,国内众多化工企业和运输企业的原材料价格不断攀升,给企业原有的微薄利润带来很大的压力,这种风险被称为()。
A.市场风险B.经营风险C.战略风险D.财务风险
单项选择题 假如一家银行报告它交易组合的日Var 值在99%的置信水平下是3000万美元,也就是说,在正常的市场条件下,只有()的可能使的单日损失大于3000万美元。
单项选择题 某股权投资组合的市值为1亿美元,该投资组合每年的投资收益的波动率为15%,假设我们必须在10天内,以99%的置信水平衡量该投资组合的风险价值,若每年的交易日以252天为基准,则它的Var 值为()。
单项选择题 某公司有10辆卡车,通常一年发生1辆卡车的损失,因而P 有可能估计为0.1。那么,一年中3辆车和3辆以上卡车发生损失的概率是()(如果损失属于泊松分布)。