单项选择题
下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。
A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应 B、相关系数越小，风险分散化的效应越明显 C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应 D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大
单项选择题 已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。
单项选择题 下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
单项选择题 甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（）。
