单项选择题
证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）
A.0.038 B.0.070 C.0.018 D.0.013 E.0.054
单项选择题 如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）
单项选择题 为更接近现实生活，CAPM模型只需要（）
单项选择题 CAPM模型最简单的形式中（）
