单项选择题 一个一年期欧式看涨期权，其标的资产为一只公开交易的普通股票，已知：a.股票现价为122元b.股票年收益率标准差为0.2c.ln （股票现价/执行价现价）=0.2利用Black-scholes 期权定价公式计算该期权的价格（）。

单项选择题 已知在未来三年中，银行第一年的实际利率为7.5%，第二年按计息两次的名义利率12%计息，第三年按计息四次的名义利率12.5%计息，某人为了在第三年未得到500000元的款项，第一年初需要存入银行多少？（）

单项选择题 若风险用方差度量，则下列关于投资组合的风险陈述正确的是（）。a.等比例投资于两只股票的组合风险比这两只股票的平均风险小b.一个完全分散化的投资组合可以消除系统风险c.相互独立的单个股票的风险决定了该股票在一个完全分散化的投资组合中的风险贡献程度