单项选择题 下面哪个选项不是通常合约和契约关系中的债权人？（）

单项选择题 下面哪项选择与银行的商业决策最无关？（）

单项选择题 如果银行与一对家建立了互换，对家信用评级下降了，且其他条件不变，则对银行来说，该互换的价值发生怎样的变化？（）

单项选择题 一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）

单项选择题 甲公司为执行一个收购计划购买了一个日元欧式看涨期权（欧式期权即只能在到期日执行的期权），如果到期日日元不涨反跌，则该公司（）。

单项选择题 银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）

单项选择题 货币互换会带来（）。

单项选择题 常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。

单项选择题 对于绝大多数衍生产品而言，其特点为（）。

单项选择题 汇率互换是指（）。

单项选择题 基差风险是指（）。

单项选择题 VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失

单项选择题 期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度

单项选择题 美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天，问一个月后的远期汇率是多少？（）

单项选择题 如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。

单项选择题 以下不是期权面临的风险的是（）。

单项选择题 1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）

单项选择题 未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？

单项选择题 不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。

单项选择题 市场风险修正案规定（）。