单项选择题
对收益率建立AR（3）-EGARCH（1，1）模型，可以用来在如下应用，除了：（）
A.风险溢价的大小B.计算收益率的风险程度C.收益率的波动率对好消息和坏消息的响应是否对称D.检验收益率是否可预测
单项选择题 如果扰动项的平方服从ARMA（2，3）模型，那么对应的GARCH 模型是：（）
单项选择题 TARCH 与ARCH 模型相比，优点是：（）
判断题 AIC 准则有较强的一致性，确定的阶数随着样本容量的增加收敛到真实滞后长度上去。
