单项选择题
卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
A、买入600股标的股票 B、卖空600股标的股票 C、买入500股标的股票 D、卖空500股标的股票
单项选择题 已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。
单项选择题 已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。
单项选择题 熊市价差期权策略，（）。
