问答题
某个股票现价为$50。已知在6个月后，股价将变为$60或$42。无风险年利率为12％（连续复利）。计算执行价格为$48，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少。试计算分析无套利原理和风险中性估价原理能得出相同的答案。
6个月后期权的价值为$12（当股价为$60时）或$0（当股价为$42时）。考虑如下资产组合：＋&......
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问答题 用“试错法”来估算上两题中的期权的执行价格为多高时，立即执行期权是最佳的？
问答题 执行价格为$42的6个月期限的美式看跌期权的价值为多少？
问答题 执行价格为$42的6个月期限的欧式看跌期权的价值为多少？
