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金融期货及衍生品应用

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单项选择题

假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)

A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896

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