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金融期货及衍生品应用

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判断题

对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。

【参考答案】

正确

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判断题 如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。

判断题 当市场收益率发生变化时,由于转换因子不变,国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。

判断题 其他条件相同的情况下,可交割券的票面利率越高,其转换因子越大。

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