问答题
某投资者有一笔10万元的资金打算进行为期5.3年的债券投资，要求的最低收益率为4.2%。若现行债券市场上只有两种债券，甲债券的久期为6.5年，到期收益率为5.2%，乙债券的久期为4.7年，到期收益率为3.4%。请用利率风险消除法为该投资者设计一个债券投资组合，并检验这一组合能否满足投资者要求得到的最低收益率。
问答题 债券市场上现有一种剩余期限恰为4年的每年付息一次的附息债券，面值100元，年利率5.2%。如果以到期利率5%作为贴现率，试列表计算该债券的久期（小数点后保留四位）。
问答题 某债券当前的价格为100元，如果利率上升0.5个百分点，价格就下降到98元；如果利率下降0.5个百分点，价格就上升到103元。请计算该债券的久期和凸性系数。
问答题 如果第1题中利率曲线不是水平的，而是向上倾斜的，其中1年期利率为4%，2年期利率为4.5%，3年期利率为5%，4年期利率为5.5%，5年期利率为6%，6年期利率为6.5%，其它条件同第1题，问今天的债券价格应该是多少？
