单项选择题 在一个两期的二叉树模型中，已知：（1）每期时间为6个月；（2）股票无分红，当前价格为50元；（3）每期后，股票价格只有两种可能：要么上涨到期初价格的1.2倍，要么下降到期初价格的0.9倍；（4）市场无风险连续复利为8%。计算执行价为65元的一年期美式看跌期权的价格为（）元。

单项选择题 面值1000元的15年期债券，票息率为每年计息两次的名义利率8%，赎回价为1025元，收益率为每年计息两次的年名义利率7.5%。已知票息所得税率为30%，资本增益税率为25%，则缴纳所得税和资本增益税后的债券价格为（）。

单项选择题 当前某只股票价格为26.7元。已知：（1）该股票在未来第2月末和第5月末进行两次分红，两次分红量相等；（2）基于该股票，执行价为22元的半年期欧式看涨期权的价格为4.5元；（3）基于该股票，执行价为22元的半年期欧式看跌期权的价格为2.5元；（4）市场无风险连续复利为6%。则该只股票每次的分红量为（）元。