问答题
证券A、B收益率分布如下表。某投资者有三种选择：①全部买入证券A；②全部买入证券B；③将资金等比例投放在证券A、B的组合上。问：该投资者应如何选择？为什么？
①计算证券A和证券B的预期收益率分别为10.5%、6%，标准差分别为18.90%、14.73%；②计算协方差......
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问答题 假设你可以用无风险利率2%借贷资金，你有50000元可以用于投资。下面有两只股票的资料，问：①如果你将资金50000元的30%投资于股票X，70%投资于股票Y，你的投资组合的预期收益率和标准差为多少？②如果上述投资组合是一个有效组合，你要让你50000元的投资获得12%的预期收益率，你应该如何分配你的资金？
问答题 两只基金的特性如表，试计算①两只证券最小方差组合中各证券所占比例；②最小方差组合的预期收益率和标准差。
问答题 设无风险利率为5%，两只基金的特性如表，试计算最优风险投资组合在各个证券上的资金比率、组合的预期收益率和标准差。
