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项目投资分析

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单项选择题

某投资者现有股票和期权头寸,股票当前价格为70元,过了3个月后,股票价格下跌3元,其看涨期权的价格下跌1.25元,请问该看涨期权的delta 值为多少()。

A.0.4167
B.0.2400
C.0.3750
D.0.4000

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