问答题
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A和B的期望收益率分别为EA=6%和EB=12%，β系数分别为βA=0.5和βB=1.5。设无风险利率为3%，试问这两只股票是否存在套利机会？为什么？
问答题 某公司持有A，B，C三种股票构成的组合，它们的β系数分别为2.0，1.0和0.5，它们在组合中所占的比重分别为60%，30%和10%。设市场组合的风险溢价为4%，请计算该组合的风险溢价。
问答题 对特征线模型进行讨论分析。
问答题 资本资产定价模型的有效性和局限性？
