单项选择题
某债券现在市场价格为98.66元，面值为100元。如果该债券持有期收益率上升了10个基点，那么该债券的全价预计将变为98.59元。如果该债券持有期收益率下降了10个基点，那么该债券的全价预计将变为98.69元。那么该债券的凸性（convexity）大约为（）
A.70.91B.280.53C.405.60
单项选择题 下列关于麦考利久期的说法，哪一项最准确？（）
单项选择题 一名投资者购买了票面利率6%、每年付息一次的三年期债券。该债券持有期收益率为9%，当前买入价格为95.43元，本金为100元。计算该债券的麦考利久期为（）
单项选择题 一名投资者购买了一个三年期、本金为100元的债券，票息率为4%且每年付息一次，预计持有期收益率为2%。该投资者以105.74元的价格购入。假设持有期其收益率变动了5个基点，那么该债券的修正久期为（）
