单项选择题
股票A（由公司A 发行）和股票B（由公司B 发行）现价都是每股100元。一年后，公司A 宣布了对现有股东额外发放配股权计划，而公司B 没有相关消息。这两只股票都没有持有成本。不考虑其他差异，股票A 一年后的远期价格相对股票B 最有可能（）
A.更低B.更高C.相同
单项选择题 一只不分红的股票预计六个月后的价格为42元。以这支股票为标的的欧式看涨期权六个月后到期，行权价格为40元。另假设每年无风险收益率为10%，股价波动率为20%。根据布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型，这只期权当前价格最接近于（）
单项选择题 下列哪一项属于布莱克-斯科尔斯期权估值模型的适用条件之一？（）
单项选择题 某股票当前市场价格为20元每股。分析师预测在三个月后股票价格有两种可能结果：22元或18元，其中股价上升的概率为70%。假设年化无风险收益率为12%。根据一阶段二叉树模型，约定三个月后以21元买入该股票的欧式看涨期权的价值为（）
