单项选择题
在B-S 模型框架下,对标的资产为同一非分红股票,期限相同,执行价均为30的两个期权,已知:(1)欧式看涨期权的价格为8.26;(2)欧式看跌期权的价格为1.32;(3)市场无风险连续复利为6%。根据B-S 公式计算期权的期限为()。
A.7.0B.7.1C.7.2D.7.3E.7.4
单项选择题 下列表达式正确的为()。
单项选择题 已知:(1)市场期望收益率为6%,市场无风险收益率为4%;(2)某投资组合期望收益率为10%,收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统风险占总风险的()。
单项选择题 某期末付年金每两个月支付一次,首次付款为500元,以后每次付款较前一次付款增加500元,共支付15年。若实际年利率为3%,则该年金在第15年年末的积累值为()元。