单项选择题
如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合，无风险收益率为3%，证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25，预期收益率分别为13%和7%，据此可以推断证券X和证券Y（）
A.都处于均衡状态 B.存在套利机会 C.都被低估 D.都是公平定价
单项选择题 贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）
单项选择题 假设某基金与市场指数的相关系数为0.8，该基金总风险中的特有风险是（）
单项选择题 CAPM模型认为，资产组合收益可以由（）得到最好的解释
