多项选择题
马克维茨的资产选择模型需要（）。
A.相关证券的方差-协方差估计 B.最优化的数学模型 C.N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券 D.将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
多项选择题 下列哪些是证券市场上禁止的交易行为（）。
多项选择题 半强式有效市场中价格反映了以下哪些信息（）。
单项选择题 由单基金定理导出（）。
