问答题
计算该股票组合的综合贝他系数。
该股票组合的综合贝他系数β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36
问答题 已知A股票的必要收益率为10%，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，则A股票的β系数为多少？
问答题 根据上一题计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
问答题 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差。
