问答题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1）ρAB=1；（2）ρAB=0；（3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？
问答题 试论述无风险贷款对有效集的影响。
问答题 试论述投资者如何进行最佳风险资产的选择。
问答题 试论述有效集定理。
