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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

假设在Vasicek 模型中,α=0.15,μ=0.08,初始的短期利率为8.1%短期利率在短时间内变化的初始标准差为0.023,由该模型计算的5年期零息债券的价格为()。

A.0.6638
B.0.6681
C.0.6723
D.0.6782
E.0.6837

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单项选择题 已知某债券期限为15年,到期按面值偿还,如果年票息率为年收益率的1.5倍,该债券价格为99元,如果年票息率为年收益率的1.25倍,该债券价格为93元,由此计算债券年收益率为()。

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