单项选择题
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）
A.证券A被高估B.证券A是公平定价C.证券A的阿尔法值是-1.5%D.证券A的阿尔法值是1.5%
单项选择题 资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。
单项选择题 资本资产定价模型表示的是（）
单项选择题 某只股票适合在牛市中进行投资，即是说该股票的贝塔值（）
