单项选择题
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C.
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单项选择题
目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主的市场格局。
A.利率互换
B.远期利率协议
C.债券远期
D.国债期货 -
单项选择题
关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入
B.如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票
C.如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
D.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益 -
单项选择题
在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头
