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单项选择题
某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（）万元。
A.1000
B.750
C.625
D.500 -
单项选择题
下列表述属于敏感性分析的是（）。
A.股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40%，则组合净值仅下跌5%
B.当前“15附息国债16”的久期和凸性分别是8.42和81.32
C.在随机波动率模型下，“50ETF 购9月3.10”明日的跌幅为95%的可能性不超过70%
D.若利率下降500个基点，指数下降30%，则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损 -
单项选择题
适合计算VaR 的置信水平是（）。
A.60%
B.40%
C.95%
D.5%
