单项选择题
关于计算风险价值（VaR）的历史模拟法，以下表述错误的是（）
A.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
B.计算时无须事先确定风险因子收益或概率分布
C.被认为是最精准贴近的计算方法
D.以最近发生过的数据作为数据来源
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单项选择题
关于主动比重指标，以下表述正确的是（）
A.主动比重越高意味着投资组合的表现可能会比基准差别越小
B.主动比重指标常用于分析债券型基金
C.主动比重越高-定意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别
D.主动比重为0意味着该投资组合实质上是一个指数基金 -
单项选择题
下列关于主动比重的说法错误的是（）
A.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准
B.主动比重常用于分析追求绝对收益的股票型基金
C.投资组合与基准不同则其业绩表现不一定与基准有显著区别
D.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度 -
单项选择题
某年底资金面持续紧张，货币市场利率快速上行，叠加信用风险事件不断爆出，债券市场大幅调整，货币市场利率大幅上行导致货币基金吸引力下降，机构投资者短期集中大额赎回，个别货币基金面临流动性压力。关于上述事件中基金的投资风险，以下表述错误的是（）
A.资金面紧张、货币市场利率上行对基金造成的风险属于市场风险范畴
B.流动性风险是一种综合性风险，市场、信用等领域风险管理的缺陷必然导致流动性风险
C.机构持有人占比和结构会影响基金的流动性
D.基金经理要管理信用风险，降低信用风险事件对基金的影响
