多项选择题
下列关于VaR的说法，正确的有（）。
A.VaR值随置信水平的增大而增加
B.VaR值随持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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相关考题
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多项选择题
下列关于久期的说法，正确的有（）。
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E.久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大 -
单项选择题
金融危机时期，华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭，倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品，与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加，甚至直接威胁经营，被连累濒临倒闭。AIG、房地美、房利美、美林以及苏格兰皇家银行等也不得不接受政府直接或间接的救助而避免倒闭。上述信息主要描述的是（）金融机构个体和市场整体可以造成严重的破坏作用。
A.交易对手操作风险
B.交易对手声誉风险
C.交易对手信用风险
D.交易对手市场风险 -
单项选择题
（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。
A.CVA
B.AMA
C.VaR
D.EAD
