单项选择题
一项看跌期权的标的股票为XYZ，执行价格为20美元，期权价格为1.00美元，而另一项看涨期权执行价格为20美元，期权的价格为2.50美元，则上述的无担保的看跌期权卖方的最大每股损失及未担保的看涨期权卖方的最大的每股收益是（）。
A.19.00美元；1.0美元
B.19.00美元；2.5美元
C.20.00美元；2.5美元
D.20.00美元；17.5美元
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单项选择题
假定某汽车公司发行了两种息票利率和到期日相同的债券，一种可赎回，另一种则不可赎回，以下关于两种债券售价的论断正确的是（）。
A.可赎回债券将以更低的价格出售
B.不可赎回债券将以更低的价格出售
C.债券的赎回权对债券的售价没有影响
D.以上答案均不正确 -
单项选择题
假设现有一个赎回价格为1020美元的可赎回的债券以950美元的价格出售。如果收益率曲线上扬0.5%，债券的价格会降低到900美元，如果下降0.5%，债券的价格会升至980美元，则该债券的修正久期为（）。
A.8.42年
B.9.51年
C.10.00年
D.7.86年 -
单项选择题
有一期望收益率为20%，标准差为20%的资产组合，国库券可以提供7%的确定的收益率，投资者的风险厌恶程度A=4，根据投资效用函数U=E（r）-0.005Aσ2（此效用函数用百分比来表示），如果投资者在资产组合和国库券投资中只能择其一，则投资者做出的投资选择是（）。
A.投资资产组合
B.投资国库券
C.投资资产组合和投资国库券无差别
D.以上答案均不正确
