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问答题

计算题

假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益为12%,方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为:
(1)ρAB=1
(2)ρAB=0
(3)ρAB=-1时,该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少?

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