单项选择题
套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论（）
A.更注重市场风险。
B.减小了分散化的重要性。
C.承认多种非系统风险因素。
D.承认多种系统风险因素。
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单项选择题
一个被低估的证券将（）
A.在证券市场上
B.在证券市场线下方
C.在证券市场线上方
D.随着它与市场资产组合斜方差的不同，或在证券市场线下方或在上方 -
单项选择题
用β进行投资的明显缺陷不是（）
A.证券的β是不稳定
B.与市场指数的选择密切相关
C.用历史β预测未来的β可能存在误差
D.只是投资专家臆造的东西 -
问答题
根据投资组合理论，降低投资风险的主要方法是什么？
