商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

A.压力测试
B.情景分析
C.返回检验
D.头寸分析

A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

A.构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B.无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线
C.一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量
D.对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同