多项选择题
关于证券市场线和资本 市场线的比较，下列说法正确的有（）。
A.资本 市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数
B.斜率都是市场平均风险收益率
C.资本 市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合
D.截距都是无风险报酬率
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多项选择题
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险 -
多项选择题
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％。无风险报酬率为6％，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）。
A.总期望报酬率为9.6％
B.总标准差为18％
C.该组合点位于资本场线上M点的右侧
D.资本 场线的斜率为0.2 -
多项选择题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
