单项选择题
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00％，第一年的边际死亡率为2.50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。
A.3.45％
B.3.59％
C.3.67％
D.4.35％
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单项选择题
在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型 -
单项选择题
在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。
A.看跌期权
B.看涨期权
C.期权费
D.初始股权投资 -
单项选择题
下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
