单项选择题
假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）
A.卖出647份
B.卖出1546份
C.买入647份
D.买入1546份
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单项选择题
假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。
A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C.Delta会变大，Gamma会变小
D.Delta会变小，Gamma会变大 -
单项选择题
衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega -
单项选择题
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。
A.看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
B.看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
C.看涨期权和看跌期权的delta均为正
D.看涨期权和看跌期权的delta均为负
