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单项选择题
一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%，根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风险缓释品，对应的风险加权资产是多少（）。
A.5.4万元
B.6.75万元
C.37.5万元
D.56.25万元 -
单项选择题
以下有关表外项目信用风险转换系数，说法错误的是（）。
A.商业银行应采用信用风险转换系数估计已承诺但尚未使用部分的违约风险暴露
B.如果商业银行可以无条件随时取消贷款承诺，则相应信用风险转换系数为0%
C.与贸易相关的短期或有项目，信用风险转换系数为50％
D.商业银行应采用现额暴露法计算表外项目中汇率、利率等场外交易衍生工具的违约风险暴露 -
单项选择题
新资本协议及银监会据此发布的指引中，内部评级法下风险加权资产计算说法错误的是（）。
A.对于非零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一非零售债项违约，则该客户下所有非零售债项进行RWA计算时均视为违约资产
B.对于零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一零售债项违约，则该客户下所有零售债项进行RWA计算时均视为违约资产
C.对于有合格抵质押品的债项，风险缓释作用体现为对标准违约损失率（LGD）的调整
D.对于有合格保证的债项，若保证人的违约概率（PD）优于客户，则在RWA计算中使用保证人的PD以节约资本占用
