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单项选择题
对于欧式看跌期权而言，如果标的资产价格上升，期权的价格会（）。
A.上升
B.下降
C.不变
D.不能确定 -
单项选择题
当前股票价格为95元，对应的看涨期权的执行价格为95元，其权利金为2元。如果股票价格上升为96元，那么该期权的内在价值为（）。
A.-1
B.0
C.1
D.2 -
单项选择题
某投资者现有股票和期权头寸，股票当前价格为70元，过了3个月后，股票价格下跌3元，其看涨期权的价格下跌1.25元，请问该看涨期权的delta 值为多少（）。
A.0.4167
B.0.2400
C.0.3750
D.0.4000
