问答题
计算题
如果无风险利率为3%，某股票现价为90元，一年内将分红2元。问：如果该股票一年后到期的期货价格为90.10元，此时是否有套利空间？若有应该如何套利？
【参考答案】
①期货合理价格为F0=S0（1+Rf）-D=90（1+3%）－2=90.7元，可以套利。
②此时套利方法如下：
点击查看答案
相关考题
-
问答题
如果无风险利率为3%，某股票现价为90元，一年内将分红2元。问：如果该股票一年后到期的期货价格为91.6元，此时是否有套利空间？若有应该如何套利？ -
问答题
投资者购买了不支付红利的AB公司的10份期货合约，初始保证金率为10%，合约要求一年后买入1000股股票，国债年利率为3%。问：①如果AB股票的价格为120元，则期货价格应为多少？②如果AB股票价格下跌3%，则期货价格是多少？投资者收益率是多少？ -
问答题
假设豆油期货每份合约的数量是10吨，最低交易保证金是合约价值的5%，合约涨跌停板为4%。投资人投资期货的最初资金是6万元，最初买入15手豆油期货合约的价格是7800元/吨，买入后期货价格连续4天涨停，每个涨停带来的盈利都用于当日以涨停板价格开新仓，第5天和第6天期货价格跌停。请以下表为基础分析投资人盈亏变化情况。
