单项选择题
当前股票价格为95元，对应的看涨期权的执行价格为95元，其权利金为2元。如果股票价格上升为96元，那么该期权的内在价值为（）。
A.-1
B.0
C.1
D.2
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
某投资者现有股票和期权头寸，股票当前价格为70元，过了3个月后，股票价格下跌3元，其看涨期权的价格下跌1.25元，请问该看涨期权的delta 值为多少（）。
A.0.4167
B.0.2400
C.0.3750
D.0.4000 -
单项选择题
对于看跌期权，当标的股票的价格上涨时，其Delta 值将（）。
A.变大
B.变小
C.保持不变
D.不确定 -
单项选择题
在其他条件不变的条件下，以下关于Gamma 值的说法正确的是（）。
A.看涨期权的Gamma 值为正，看跌期权的Gamma 值为负
B.看涨期权的Gamma 值为负，看跌期权的Gamma 值为正
C.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为正
D.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为负
