单项选择题
案例分析题根据下面资料，回答问题。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
投资组合的总口为（）。
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
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单项选择题
方案一的收益为（）万元，方案二的收益为（）万元。
A.108500，96782.4
B.108500，102632.34
C.111736.535，102632.34
D.111736.535，96782.4 -
单项选择题
方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。
A.5170
B.5246
C.517
D.525 -
单项选择题
假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为（）万美元。 表6—5各期限国债期货价格和DV01
A.24．50
B.20．45
C.16．37
D.16．24
