单项选择题
某个证券的市场风险贝塔，等于（）
A.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
B.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
C.该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差
D.该证券收益的方差除以市场收益的方差
E.以上各项均不准确
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单项选择题
关于资本*市场线，哪种说法不正确？（）
A.资本*市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.资本*市场线是可达到的最好的市场配置线
C.资本*市场线也叫作证券市场线
D.资本*市场线斜率总为正
E.以上各项均正确 -
单项选择题
对市场资产组合，哪种说法不正确？（）
A.它包括所有证券
B.它在有效边界上
C.市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D.它是资本*市场线和无差异曲线的切点
E.以上各项都正确 -
单项选择题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（）
A.0.06
B.0.144
C.0.12
D.0.132
E.0.18
