问答题
简答题
股票A、B和C，其预期收益率是每年6%，收益率标准差是每年10%，收益率之间的相关系数是：A和B是0.9；A和C是0.2；B和C是0.2。问：①当组合由40%的A、40%的B和20%的C组成，该组合的预期收益率和风险是多少？
②当组合由30%的A、30%的B和40%的C组成，该组合的预期收益率和风险是多少？
③上面两种组合效果存在差异的主要原因是什么？
【参考答案】
①组合预期收益率和风险（标准差）分别是6%和8.44%。
②组合预期收益率和风险分别是6%和7.73%。......
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C.卖空B股票，买入更多A股票
D.借钱买入更多A股票
