单项选择题
已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。
A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
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单项选择题
卖出跨式期权，（）。
A.风险有限，收益有限
B.风险有限，收益无限
C.风险无限，收益有限
D.风险无限，收益无限 -
单项选择题
以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。
A、股价向任何方向变动，都可能从中获益
B、风险可控，具有上限
C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限
D、可以获得权利金收入 -
单项选择题
卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
A、买入1000股标的股票
B、卖空1000股标的股票
C、买入500股标的股票
D、卖空500股标的股票
