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多项选择题
如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）
A.该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05
B.该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10
C.该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05
D.该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10 -
单项选择题
无风险证券的值等于（）
A.1
B.0
C.-1
D.0.1 -
单项选择题
马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）
A.第一象限
B.第二象限
C.第三象限
D.第四象限
