单项选择题
假如一家银行报告它交易组合的日Var 值在99%的置信水平下是3000万美元，也就是说，在正常的市场条件下，只有（）的可能使的单日损失大于3000万美元。
A.2%
B.0.5%
C.1%
D.5%
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单项选择题
某股权投资组合的市值为1亿美元，该投资组合每年的投资收益的波动率为15%，假设我们必须在10天内，以99%的置信水平衡量该投资组合的风险价值，若每年的交易日以252天为基准，则它的Var 值为（）。
A.768.9万美元
B.578.5万美元
C.696.2万美元
D.876.4万美元 -
单项选择题
某公司有10辆卡车，通常一年发生1辆卡车的损失，因而P 有可能估计为0.1。那么，一年中3辆车和3辆以上卡车发生损失的概率是（）（如果损失属于泊松分布）。
A.0.0803
B.0.0409
C.0.0508
D.0.0741 -
单项选择题
以下属于风险损失清单的直接损失风险的是（）。Ⅰ.经济波动；Ⅱ.管理上的失误，由于企业管理者对经济前景过于乐观，产品定价过高；Ⅲ.对竞争对手的产品特征进行诽谤和诬陷；IV.雇员盗窃公司财物。
A.只有IV
B.I，II ，III
C.III，IV
D.I，II，III，IV
